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之前在这个链接里面,提了vnpy重启后,比如开盘前开始,即使符合挂单条件,也没有挂单出现的问题,给了一个比较麻烦的方法。
后来研究代码,发现原因应该是:
程序用onInit(self) 初始化回放数据,但是此时self.trading 为false,不会发出停止单;而启动onStart时候,不会重新回放启动,也就不会有挂单,这样重启第一个时间K线是没有停止单在的。
由于历史回测是连续的K线,这样也就是造成回测和实盘差异较大。
之前链接解决方法比较复杂,简单解决方法就是把回放最后一个bar放在onStart里面跑,这时候self.trading 为True,允许挂单。
1. 修改策略的onInit(self) ,回放不包括最后一个bar
def onInit(self): """初始化策略(必须由用户继承实现)""" self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name) # 载入历史数据,并采用回放计算的方式初始化策略数值 initData = self.loadBar(self.initDays) for bar in initData[:-1]: self.onBar(bar) self.putEvent()
2.给onStart加入最后一个bar回放,
def onStart(self): """启动策略(必须由用户继承实现)""" initData = self.loadBar(1) bar = initData[-1] self.onBar(bar) self.writeCtaLog(u'%s策略启动' % self.name) self.putEvent()
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